الفوركس التداول الاحتمالات الوضوح

توزيع الاحتمالات. ما هو التوزيع الاحتمالي. توزيع الاحتمالات هو الدالة الإحصائية التي تصف جميع القيم المحتملة واحتمالات أن متغير عشوائي يمكن أن تتخذ ضمن نطاق معين وهذا النطاق سيكون بين الحد الأدنى والحد الأقصى من القيم الممكنة إحصائيا، ولكن حيث ومن المرجح أن يتم رسمها على توزيع الاحتمالات يعتمد على عدد من العوامل وتشمل هذه العوامل متوسط ​​التوزيع، الانحراف المعياري الانحراف والتفرطح. برياكينغ دون احتمال التوزيع. الأوساط المالية ومديري الصناديق على حد سواء قد تحدد توزيع المخزونات على وجه التحديد تحديد العوائد المحتملة التي قد ينتج عنها السهم في المستقبل. من المحتمل أن يتألف تاريخ العائد من الأسهم، والذي يمكن قياسه على أي فترة زمنية، من جزء صغير فقط من عوائد الأسهم، مما سيعرض التحليل إلى خطأ في العينة عن طريق زيادة حجم العينة، وهذا الخطأ يمكن أن تخفض بشكل كبير. أنماط الاحتمال دي توجد العديد من التصنيفات المختلفة للتوزيعات الاحتمالية، وتشمل بعضها التوزيع الطبيعي وتوزيع مربع تشي والتوزيع ذي الحدين وتوزيع بواسون وتوزع التوزيعات الاحتمالية المختلفة أغراض مختلفة التوزيع ذي الحدين، على سبيل المثال، يقيم احتمال وقوع حدث عدة مرات على عدد معين من المحاكمات ونظرا لاحتمال الحدث في كل محاكمة والمثال المعتاد استخدام عملة عادلة ومعرفة احتمال أن عملة يأتي رؤساء في عشر تقلب على التوالي. التوزيع الأكثر شيوعا هو التوزيع الطبيعي وأنه هو تستخدم في كثير من الأحيان في التمويل والاستثمار والعلوم والهندسة وتتميز التوزيع الطبيعي بشكل كامل عن طريق المتوسط ​​والانحراف المعياري، وهذا يعني أن التوزيع ليس منحرف ولا تظهر التفرطح وهذا يجعل التوزيع متماثل ويصور على أنه منحنى على شكل جرس عندما التوزيعات المحتملة وغالبا ما يفترض أن تكون موزعة عادة ولكن في الواقع، فإنها تظهر التفرطح مع عوائد سلبية كبيرة وإيجابية يبدو أن تحدث أكثر من المتوقع من قبل التوزيع الطبيعي وهذا يظهر على قطعة من عوائد الأسهم مع ذيول التوزيع لديها سمك أكبر غالبا ما تستخدم توزيعات القدرة على إدارة المخاطر في تقييم احتمالية ومقدار الخسائر التي قد تتكبدها المحفظة االستثمارية بناء على توزيع العائدات التاريخية. إن أحد معايير إدارة المخاطر الشائعة المستخدمة في االستثمار هو القيمة المعرضة للمخاطر للمخاطر المعرضة للمخاطر، الحد الأدنى للخسارة التي يمكن أن تحدث نظرا لاحتمال وإطار زمني للمحفظة وبدلا من ذلك، يمكن للمستثمر الحصول على احتمال الخسارة لمبلغ الخسارة والإطار الزمني باستخدام القيمة المعرضة للخطر سوء الاستخدام والاعتماد المفرط على القيمة المعرضة للخطر قد تورط باعتبارها واحدة من الأسباب الرئيسية ل أدوات Crisis. Probability المالية لتحسين تداول العملات الأجنبية. من أجل أن تكون ناجحة، يحتاج تجار الفوركس لمعرفة الرياضيات الأساسية للمحترفين بعد كل شيء، فإنه من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياس them. Many التجار استخدام مزيج من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول بعد، والفرق بين تاجر جيد و واحد كبير هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب. القدرة والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، فإنه من الأسهل بالنسبة للتجار لوضع أهداف التداول من الناحية الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. فمن المفيد لمراجعة المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك أن تعرف المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والخبير المستشارين E. Normal التوزيع. أكثر الأدوات الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هو مفهوم التوزيع الطبيعي الأكثر طبيعية يقال إن التوزيع الموحد يوحي بأن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة يساوي تقريبا هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينجم عن نشر الأشياء بشكل مصطنع بقدر متساو قدر الإمكان عبر منطقة مع مبلغ موحد من التباعد بينهما. ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر زوج العملات في منطقة معينة في أي وقت معين هذا هو توزيعها الطبيعي، ويمكن أن تظهر الأدوات احتمال تقريبي حيث من المرجح أن السعر التي يمكن العثور عليها. تقدم شركات التوزيع العادية لتداول الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة يستخدمون نظام مولد عدد عشوائي لحساب المتوسطات المتوسطة لأسعار الفوركس لتحديد طبيعتهم التوزيع. إذا تم فحص عدد كبير من عينات العينة، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عندما ترسم العنب هيكال كلما زاد عدد العينات، كلما كان المنحنى أكثر سلاسة. قواعد المعدلات البسيطة مفيدة للمتداولين، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قدرة تنبؤية أكثر فائدة على سبيل المثال، قد يحسب المتداول أن متوسط ​​حركة السعر اليومي من على سبيل المثال، فإن زوج الفوركس هو 50 نقطة. على الرغم من ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على ما يقرب من 68 من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط ​​المتوسط، وحوالي 95 سيتم العثور عليها في اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط ​​وأخيرا، هناك 99 7 احتمال أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة القياسية الانحرافات من متوسط. وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء إي ونظم التداول تساعد تجار الفوركس تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال بي معين يجب أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر مثل انخفاض سعر 50 قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل من إمكانية الكثير أعلى من ذلك يظهر خلال حسابات التوزيع العادية. القدرة على التحليل تعتمد على كمية ونوعية البيانات. عندما نمذجة منحنيات التوزيع العادية، وكمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهم جدا كلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة منحنى سيكون أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، فمن المهم أن كل حساب يستند إلى ثلاثين على الأقل عينات. لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا فيما يتعلق بالمعلمات التي يتم اختبارها وبالمثل، فإن نتائج دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل 50 الصفقات فقط. التناقص والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر. للتداول الفوركس، أهم خصائص التوزيع هي توقعاتها الرياضية والتشتت التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب فقط إضافة في جميع النتائج التجارية وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان نظام التداول مربحة، ثم التوقعات الرياضية إيجابية إذا كان التوقعات الرياضية سلبية، ونظام يفقد في المتوسط. النسبة النسبي أو التسطيح التوزيع ويظهر منحنى من خلال قياس انتشار أو تشتت القيم السعرية في مجال التوقعات الرياضية عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا كما M X. So، يمكن تعريف التشتت كما دكسم شم X 2.And، و ويسمى تشتت ج الجذر التربيعي الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيجما. D الانحراف والانحراف المعياري هي ذات أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية كلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما كان الانخفاض المحتمل هو أعلى، وارتفاع المخاطر وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، فإن الانخفاض سيكون السحب عند التداول على سبيل المثال، أدناه هو تقييم المخاطر عينة لاختبار نظام تداول العملات الأجنبية. التجارة رقم X التجارة كسب أو خسارة. في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، فمن المهم ل لاحظ أن التوقعات الرياضية إيجابية، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي حقا مربحة. ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة كمية أكبر بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة. هنا بقية من الرياضيات لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا جميع الصفقات المكاسب والخسائر، ثم تقسيم بنسبة 30 هذا هو قيمة قيمة مكس لجميع الصفقات في هذه الحالة، فإنه يساوي مكسب متوسط ​​قدره 4 26 لكل صفقة حتى الآن، فإن النظام يبدو واعدا. وبالتالي، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط ​​أعلاه 4 26 من نتائج كل تجارة، ثم انها تربيع، ومجموع من كل هذه المربعات تضاف معا ينقسم المبلغ بنسبة 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1.By باستخدام الصيغة لتشتت شم شم X 2 الواردة أعلاه، وهنا تحقق سا من الحساب من التجارة الأولى في منطقتنا على سبيل المثال. التجارة 1 -17 08 4 26 -21 34 و -21 34 2 455 39. يتم إجراء نفس الحساب لكل تجارة في سلسلة الاختبار في هذا المثال، فإن التشتت على السلسلة يساوي 9،353 62، الجذر يساوي الانحراف المعياري، الذي في هذه الحالة هو 96 71.وهكذا يرى تاجر الفوركس أن الخطر لهذا النظام معين مرتفع إلى حد ما التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط ​​قدره 4 26 في التجارة، ومع ذلك الانحراف المعياري عالية عند مقارنتها مع ذلك الربح أن التاجر يخاطر بنحو 96 71 لكل فرصة لكسب 4 26 في الربح قد تكون هذه المخاطر مقبولة، أو قد يختار المتداول تعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. وبالتالي فإن خطر نظام تداول معين، الفوركس يمكن للمتداولين أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب درجة Z، مما يشير إلى عدد المرات التي سوف تحدث فيها صفقات مربحة فيما يتعلق بفقدان الصفقات. خلال عملية تطوير نظام تداول فوريكس، قد يتساءل المتداول عن عدد المربحة كانت الصفقات التي تمت مشاهدتها أثناء الاختبار عشوائية، وكم عدد الصفقات المتتالية الخاسرة يجب تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة أثناء تداول هذا النظام. قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط ​​تجارة مربحة على الأقل ل إيك h أربع صفقات خاسرة بعد، اعتمادا على توزيع انتصارات وخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل. يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد Z - النتيجة، وتسمى أحيانا وهي درجة قياسية، مما يتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من يفوز الخسائر من المرجح أن تحدث على التوالي. A إيجابية تمثل درجة Z قيمة أعلى من المتوسط، وسالبة تمثل درجة Z قيمة أقل من المتوسط ​​للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط ​​السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان. حساب الدرجة المعياري الأساسي للنتيجة الخام المعينة على أنها x. Where هو المتوسط ​​السكاني وهو الانحراف المعياري للسكان من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب أن يعرف المتداول بارامترات السكان، وليس فقط خصائص عينة مأخوذة من تلك السكان أيون. ز يمثل المسافة بين متوسط ​​السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري لذلك، بالنسبة لنظام تداول العملات الأجنبية. زن x R 0 5 ب x بن 1.N هو العدد الإجمالي للحرف خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة P يساوي 2 × W × لو هو العدد الإجمالي للحرف الفائزة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للحركات الخاسرة خلال سلسلة. يمكن تمثيل السلسلة الفردية بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو السلبيات على سبيل المثال أو R يحسب عدد هذه السلاسل. ويمكن أن يقدم تقييم ما إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية يعمل على الهدف، أو إلى أي مدى بعيد عن الهدف قد يكون. كما هو مهم، يمكن للمتداول استخدام Z-سكور لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على سلسلة أقل أو أكبر من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من تسلسل عشوائي من الصفقات وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض. إذا كانت النتيجة Z بالقرب من 0 ، ثم توزيع t نتائج رادي بالقرب من التوزيع الطبيعي قد تشير درجة سلسلة من الصفقات إلى التبعية بين نتائج تلك الصفقات. وهذا هو أن قيمة عشوائية طبيعية سوف تحيد عن متوسط ​​قيمة لا تزيد عن ثلاثة سيغما 3 × مع اليقين من 99 7 ما إذا كانت قيمة Z موجبة أم سلبية ستبلغ المتداول عن نوع الاعتماد تشير قيمة Z الإيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها خاسر. وإيجابية Z تشير إلى أن التجارة المربحة ستتبعها مربحة أخرى واحد، وخاسر ستتبعه خسارة أخرى هذا التبعية لوحظ يتيح للمتداول الفوركس تختلف أحجام الموقف للتداول الفردية من أجل المساعدة في إدارة المخاطر. نسبة شارب. نسبة شارب، أو مكافأة إلى نسبة التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة للتجار الفوركس كما هو الحال مع الأساليب المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري يعطي التجار طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق ضبط المخاطر. الخطوة الأولى هي لحساب فترة القابضة إرجاع هر على سبيل المثال، التجارة التي أسفرت عن ربح من 10 لديه هر تحسب كما 1 0 10 1 10 في حين أن التجارة التي تفقد 10 هو محسوبا على أنه 1 0 10 0 90. وبالمثل، يمكن حساب هر عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة عن طريق مبلغ ما قبل التجارة يتم حساب متوسط ​​الفترة الزمنية التي يتم فيها إرجاع أهر من خلال إضافة جميع عوائد فترة الإيداع الفردية، ثم التقسيم بمقدار فإن عدد الصفقات. أهر في حد ذاته ينتج متوسطا حسابيا قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية على مر الزمن بدلا من ذلك، يمكن تقييم كفاءة الاستثمار في نظام التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، والتي تبين كيف أهر ناقص فإن معدل العائد على الاستثمار الطويل الأجل الخالي من المخاطر يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول. نسبة الشرائية أهر 1 رفر SD. عندما يكون أهر هو متوسط ​​فترة إرجاع فترة الإعادة، فإن رفر هو معدل العائد الخالي من المخاطر f روم، مثل معدلات الفائدة المصرفية أو أسعار سندات T طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري. وحيث أن أكثر من 99 من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة 3 حول متوسط ​​قيمة مكس لنظام تجاري معين ، وارتفاع نسبة شارب، وأكثر كفاءة نظام التداول. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هو 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا ل 3 سيغما وقد تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم المتداولين. من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفهم، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات. هل تستخدم حاليا أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاح. المادة العظيمة كنت تبحث عن هذه المعلومات بالضبط هل يمكن توضيح كيفية حساب قيمة R لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة ليس من الواضح تماما كيف نفعل هذا قلت ذلك العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة هل هذا يعني أنني أعول الفائزين متتالية وناقص الخاسرين المتتالية حتى إذا كان النظام الخاص بي لديها الحد الأقصى من 7 الصفقات الفوز على التوالي و 4 الصفقات المتتالية خسارة ثم وهذا هو ما مجموعه 3 أو 11 بفضل James. Rechard فليمينغ يقول. أقرأ بلوق الخاص بك، وأريد أن أشكركم لإعطاء مفتاح النجاح التداول الذي هو مفيد حقا لتداول الحساب الحسابية. شكرا، ريشارد أنا م سعداء وجدت أنه من المفيد. أنا قد اشتريت بالفعل النظام الخاص بك على نظام النتيجة ديغنتال المرجحة أريد منك أن تعرف أن أنا ضعيف السمع الذكور الذين هو الصم ولا يمكن أن تسمع ما تقوله على أشرطة الفيديو هذه التدريب ولكن، وأنا لن تفريغ النظام الخاص بك الباردة منذ أنا ناجحة جدا على ما كنت أوصي لتحليل فوكبوك توقعات الاشياء مثل ذلك صحيح أن لدي 62 من الصفقات الفائزة وجعلت الأموال كنت أعرف أن النتيجة المرجحة ديجتينال الخاص بك وسوف تزيد من الاحتمالات. مع الكثير من الأسف أنني لم يكن لديك مت 4 سيتم في أو كسب رأس المال لها قلب مكسورة منذ حسابي أقل من 5000 ومن غير المرجح أنها لن توافق لي لاستخدام مت 4 البرمجيات وأنا لا أعرف ما إذا كان سيوافق على تحميل برنامج النظام الخاص بك لذلك يجب أن نناقش ما هو على الفيديو الخاص بك تتبع وأطلب منك تثبيت التسمية التوضيحية المغلقة على هذا الفيديو التدريب حتى أستطيع أن أدرس لهم. ومع ذلك، وسوف يكون دائما جزءا من الأسرة الفوركس الخاص بك منذ أن اشتريت بالفعل برنامج النظام الخاص بك يرجى اسم التوصية الخاصة بك من أي منزل الوساطة التي سوف تقدم طن متري 4 البرمجيات وربما من شأنها أن تسمح لي لتثبيت البرنامج الخاص بك على طن متري 4. لديك عنوان بريدي الإلكتروني وإثبات بلدي الدفع وأشكر الله أن كنت قد أعطتني فرصة لاستخدام البرنامج الخاص بك ويرجى الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. شكرا لكم لشراء هذا سا فر y طلب عادل. أنه لم يحدث لي للنظر في قدرات السمع من جمهوري انها واحدة من تلك الأشياء في حياتي أن أعتبر من المسلم به أشكركم على الإشارة إلى ضرورة استيعاب الجميع أنا ليرة لبنانية تأكد من إضافة محتوى مكتوب هذا week. Let s إعداد وقت للنص الدردشة عبر سكايب أنا سوف البريد الالكتروني لك مباشرة. ما هي احتمالات تسجيل التهديف التجارة. عندما يفكر كثير منا من الاحتمالات، أول شيء يتبادر إلى الذهن هو إرم عملة - وجود فرصة 50 في أن يكون الحق على إرم معين يمكن شيئا بسيطا مثل إرم عملة تطبيقها على نحو فعال في السوق ويمكن أن توفر لنا على الأقل بعض الأدوات للاقتراب من الأسواق، ويمكن تطبيقها في العديد من الطرق أكثر من واحد قد نتوقع أن تكون وجهة نظر المتداول الحالية من احتمال خاطئ تماما، وأنها يمكن أن تكون جيدا لماذا هم لا كسب المال في الأسواق هذه المقالة هي مقدمة لاحتمالات التداول وجزء يغفل عادة ولكن جزءا لا يتجزأ من النظام المالي - الاحصائيات دون ر خائفة من كلمة كل شيء الإحصاءات سوف يفسر في سهل الإنجليزية ودون العديد من الأرقام أو صيغ. تحديد عملة Toss. In على المدى القصير أي شيء يمكن أن يحدث هذا هو السبب في إرم عملة هو القياس المناسب لسوق الأوراق المالية دعونا تفترض أنه في لحظة معينة من الوقت يمكن للسهم بنفس السهولة التحرك صعودا كما يمكن أن تتحرك لأسفل حتى في مجموعة، الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا وبالتالي احتمالنا لتحقيق الربح سواء قصيرة أو طويلة على الموقف هو 50. في حين ونأمل أن لا أحد سوف تجعل صفقات عشوائية على المدى القصير تماما، وسوف نبدأ مع هذا السيناريو إذا كان لدينا احتمال متساو لتحقيق ربح سريع مثل إرم عملة، هل تشغيل الأرباح أو الخسائر إشارة ما ستكون النتائج المستقبلية لا لا على الصفقات العشوائية هذا هو سوء فهم شائع كل حدث لا يزال لديه احتمال 50، بغض النظر عن النتائج التي تم التوصل إليها قبل. رونز يحدث في عشوائية 50 50 الأحداث ويشير تشغيل لعدد من النتائج متطابقة التي تحدث في صف هنا هو تابل e عرض احتمالات مثل هذا المدى بعبارة أخرى، احتمالات التقليب عدد معين من رؤساء أو ذيول في صف واحد. هنا هو حيث واجهنا مشاكل دعونا نقول لقد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة على التوالي وفقا لدينا الجدول الذي يعطي لنا احتمال أن تكون صحيحة أو خاطئة خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادس تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال لدينا احتمالات النجاح لا يزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق والكازينوهات عن طريق الفشل في تحقيق هذا والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تقوم على أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال أنها ستحدث مرة واحدة لقد أكملت تشغيل من خمسة صفقات ناجحة، تلك الصفقات لم تعد غير مؤكدة تبدأ تجارتنا القادمة تشغيل محتمل جديد، وبعد النتائج في لكل تجارة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة وهذا يعني كل التجارة لديها فرصة 50 منوالسبب في ذلك هو مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار في السوق، فإنها تخطئ سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص المهارات وهذا ببساطة لا صحيح سواء تاجر على المدى القصير يجعل العديد من الصفقات أو المستثمر يجعل سوى عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانوا ببساطة محظوظين أو تشارك مهارة الفعلية الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. أعطى المثال أعلاه مثالا تجاريا على المدى القصير استنادا إلى فرصة 50 أن تكون صحيحة أو خاطئة ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل إلى حد كبير جدا والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد يستغرق فقط مواقف طويلة الأجل، سيتم القيام به عدد أقل من الصفقات وبالتالي، وسوف يستغرق وقتا أطول للحصول على البيانات من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط تشارك أو إذا كان من المهارة والتاجر على المدى القصير قد جعل 30 الصفقات في الأسبوع، ويظهر ربح كل شهر لمدة سنتين قد هذا التاجر التغلب على الصعاب مع سك الحقيقي سوء يبدو ذلك، حيث أن احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية إلا إذا كانت الاحتمالات قد تحولت أكثر لصالحه بطريقة أو بأخرى. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين أن كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة العرض ليس بالضرورة في الوقت الراهن، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما الدرس هنا هو أن المهارة لا ينعكس فقط في المدى القصير ما إذا كان هذا هو يوم واحد أو سنة واحدة، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول كما سيتم تنعكس على المدى الطويل نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد بدقة ما إذا كانت استراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر في حين أن كل التجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي تم وضع الصفقات. التاجر الذي وضع 30 الصفقات في الأسبوع والتغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من فترات من الناحية المثالية، وإثبات ث استراتيجية إلكترونية على مدى بضع سنوات أخرى من شأنه أن يمحو كل شك في أن الحظ كان متورطا بسبب حالة سوق معينة بالنسبة للتداول على المدى الطويل لدينا التداولات التي تستمر أكثر من عام، وسوف يستغرق عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على وهذا الإطار الزمني أطول وفي جميع ظروف السوق. عندما نعتبر جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية نقل خلاف أكثر على جانبنا، وتحقيق أكبر من عشوائي 50 فرصة أن تكون على حق ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، يمكن للتاجر أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا تزال تجعل الربح. كيف التجار مربحة كسب المال. لذلك، من الواضح أن الناس كسب المال في الأسواق ، وليس فقط لأنها كانت جيدة المدى كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين ويستند الأول على ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في سيرتا في الفترات التي تفقد في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 50 50 مقامرة كما في عملنا إرم سبيل المثال أسعار الأسهم تميل إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الوقت، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق بالنسبة لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير الاتجاهات في الأسهم تحدث وهكذا نحن في نهاية المطاف مع منحنى الاحتمال الذي ليس من الطبيعي أن نتذكر أن منحنى جرس المعلمين الخاص بك دائما تحدث عن ولكن هو منحرفة ويشار إليها عادة على أنها منحنى مع ذيل الدهون انظر الرسم البياني أدناه وهذا يعني أن التجار يمكن أن تكون مربحة على أساس ثابت إذا كانت تستخدم الاتجاهات، حتى لو كان على إطار زمني قصير للغاية. إذا كانت الاتجاهات موجودة، ويمكننا لم يعد لديك عينة عشوائية من الصفقات البيانات لأن التحيز في تلك الصفقات من المرجح أن تعكس اتجاها، لماذا هو مثال فرصة 50 أعلاه مفيدة والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة يجب على تاجر لا يزيد له أو لها بوسيتيو ن حجم أو تأخذ على المزيد من المخاطر بالنسبة إلى حجم الموقف ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة وهذا يعني أيضا أن التاجر يجب أن لا يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. يجب أن تكون هذه المعلومات أخبارا جيدة يمكن للمتداولين الجدد أن يأخذوا العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يشهد تدهورا عشوائيا من النتائج السيئة أو قد لا يزال بحاجة إلى بعض التكرير كما ينبغي أن يضغط على أولئك الذين لديهم كانت مربحة لمراقبة باستمرار استراتيجياتها حتى تظل مربحة. هذه المعلومات يمكن أيضا مساعدة المستثمرين عندما يتم تحليل صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التحوط وغالبا ما نشرت نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن الإحصاءات يمكن أن تساعدنا على قياس ما إذا كانت هذه العائدات المرجح لمواصلة أو إذا كانت العوائد حدث مجرد حدث عشوائي. الخطر من أن قيمة الاستثمار سوف تتغير بسبب تغيير في المستوى المطلق من إنت إريست، في انتشار بين. إثيروم هو منصة البرمجيات اللامركزية التي تمكن سمارتكونتراكتس وتطبيقات الموزعة تطبيقات ليتم بناؤها. زيرو يوم هجوم هو الهجوم الذي يستغل ضعف أمن البرمجيات يحتمل أن تكون خطيرة أن البائع أو المطور. المعدل المتوسط ​​الذي يتم فرض ضريبة على فرد أو شركة معدل الضريبة الفعلي للأفراد هو المعدل المتوسط. الاستطلاع الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض و تم إنشاء سقف الديون في إطار قانون السندات الحرية الثانية. القراءة كيف يمكن للإحصاءات يمكن أن تساعد في التداول. الاحصاءات هي الجسم الرياضي للعلوم التي تتعلق جمع وتصنيف والعرض والتفسير وتحليل البيانات يبدو مألوفا وينبغي، لأن هذا هو سوق الفوركس كل شيء عن الاحصائيات سوق الفوركس غير متوقعة بشكل عام ولكن مع ذلك يمكن التنبؤ بها في ظل حالة معينة s ما هو صحيح بالنسبة للصورة على المدى الطويل قد لا يكون صحيحا على المدى القصير وعادة ما يكون هذا هو الطريق الأمور هي الاحصائيات هو الانضباط الذي يعطينا حافة هامة عند تداول العملات الأجنبية هذه ليست مقالة عن الإحصاءات، انها مقال عن كيفية يمكن أن تكون الإحصاءات مفيدة في تداول العملات الأجنبية وما هي المبادئ التي يجب أن تكون دائما في الاعتبار أثناء التداول. 1 يمكن التنبؤ بحركات السوق بشكل عام ولكن في ظل ظروف معينة يمكن توقع بعض التحركات، كيف يتم تحقيق الأرباح بالطبع 95 من التجار يفقدون أموالهم ولكن هذا يحدث فقط لأن لديهم أي فكرة عن ما هو التداول حقا هو التداول هو الاحصائيات. اليوم سوف يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا هو بيان خاطئ أساسي، تحت أي ظرف من الظروف. يوروس من المرجح أن ترتفع اليوم هذا هو البيان الصحيح في الفوركس نحن لا نتعامل مع الشهادات إلا أننا نتعامل مع الاحتمالات (2). يميل التاريخ إلى تكرار نفسه هذه هي القاعدة الأساسية للتحليل الفني في الواقع، إذا كان هذا صحيحا، لا أحد، وأعني لا أحد كان من شأنه أن يحقق أرباحا من سوق الفوركس ولكن لحسن الحظ، والتجارة ليست القمار والتاريخ تميل إلى تكرار نفسه الماضي لا تكرر، ولكن بعض جوانب من تكرار مرارا وتكرارا الأمر متروك لنا لنقاط لهم. ويمكن لأي نظام تكون مربحة لفترة قصيرة جدا من الزمن حتى النظام الأكثر غباء يمكن أن تكون مربحة جدا لمدة يوم أو يومين ولكن بطبيعة الحال فإنه فشل بشكل فادح على مدى فترة طويلة من الزمن، والآن هو الوقت المناسب للقانون أو أعداد كبيرة لتفسير وفقا إلى تعريفه قانون الأعداد الكبيرة هو نظرية تصف نتيجة إجراء التجربة نفسها لعدد كبير من المرات وفقا للقانون، فإن متوسط ​​النتائج التي تم الحصول عليها من عدد كبير من التجارب يجب أن يكون قريبا من القيمة المتوقعة، وسوف تميل إلى أن تصبح أقرب كما يتم تنفيذ المزيد من المحاكمات. ماذا بالضبط يفعل ذلك يعني عملة لديها وجهان إذا كنت إرم عملة واحدة، واحتمال الخروج رأس والذيل هو 1 2 0 5 50 إذا كنت إرم عملة 10 مرات، أي شيء يمكن أن يحدث، أنت ما y حتى الحصول على 10 رؤساء أو 10 ذيول على التوالي حتى لو كان الاحتمال الكلي هو 50 لأن عدد من التجارب هو ببساطة قصيرة جدا وإحصائيا ليست كبيرة ولكن إذا كنت إرم عملة 10000 مرات التغييرات الأشياء سوف تحصل على نتيجة أقرب إلى العموم احتمال 50، شيء مثل 4،999 رؤساء و 5،001 الذيول. كيف هو قانون عدد كبير مهم في تحليل أنظمة الفوركس أولا وقبل كل شيء، فإنه يخبرك أن النتائج قصيرة الأجل يعني أي شيء أي نظام سيئ يمكن أن المنتج 10، 20 أو حتى 50 انتصارات في صف واحد ولكن مع ذلك فإنه مضمون للفشل على المدى الطويل على سبيل المثال، لنفترض أن لمدة 2 أيام لا توجد أساسيات على الإطلاق ونتيجة لذلك، فإن السوق يذهب صعودا وهبوطا بنسبة 50 نقطة ودعم مستويات المقاومة ليست مكسورة إذا كنت شراء عندما يلمس السوق المستوى السفلي وبيع عندما يلمس المستوى العلوي يمكنك جعل جيدة أول ارتفاع أخبار الأخبار يضرب يحدث نفس الشيء إذا كانت اتجاهات السوق الحفاظ على التداول مع الاتجاه وجعل عظيم ينتهي الاتجاه على المدى الطويل متانة س يجب اختبار النظام أولا قبل استخدامه يعيش نظام جيد يجب أن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة على فترات غير مربحة دون العديد من الخسائر والفوز كل شيء مرة أخرى بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير خلال فترات مربحة. 4 عدد الصفقات يعكس متانة النظام عدد الصفقات نفسها ليست ذات صلة إذا أخذت خارج السياق على سبيل المثال، دعونا نقول لدينا نظام يجعل 1000 الصفقات في السنة هل هو نظام قوي الجواب هو أننا لا نعرف حتى إذا كان عدد س الصفقات كبيرة لماذا لأنه خلال سنة واحدة ذلك لم يمر الحوض الصغير جميع جوانب السوق. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما، ويظل مربحا بنسبة 13 × X ثم نعم، فإنه سا نظام جيد. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما دون أرباح، ثم انها ليست نظام جيد و survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a sing le market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown perio d. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that come s into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis. Trading Probabilities. When I first started out in trading, many moons ago, it was made clear to me and my fellow trainees that one of the most important concepts to grasp is that successful traders tend to think in terms of trading probabilities The trouble is and this was obvious by the rate of attrition, most of my colleagues either didn t get this or didn t even attempt to address it. So the thing to really think about here is the nature of an edge I m not talking about the technical specifics of an edge I m talking about what it gives you in terms of trading advantage. Simply put, an edge is a higher probability of a certain outcome over another, given a certain set of circumstances on a historical set of trades. Note the all-important historical basis This means that the market has behaved in a certain way in the past and therefore the edge does nothing more than indicate the chances of it happening again in the future The markets are ever-evolving and so you cannot ever rely on a trade working forever. Every Trade is Different. The fact that markets are always changing also gives rise to the idea that no single trade is the same What the market has done prior to the setup will impact upon it Which market participants are currently present and active will also have an effect No trade is ever precisely the same even if it looks like another so the assumption has to be th at the outcome may well be different. As much as humans are pattern recognition machines and at times can get a really good feel for what s happening in the market, you just don t know what will happen next For example, a massive fund might enter the market and need to sell a gazillion contracts when you re in a long position The same fund might have a trader who fat fingers fat finger the act of accidentally inputting a trade incorrectly sometimes placing a much larger trade than intended and price might move sharply against you Or even a piece of news might come out that has a dramatic impact on prices. None of these things is predictable in nature and so whatever the market and your trade looks like, you just don t know for certain how it will turn out. Edges Consist of Multiple Trades. Going back to the definition of an edge, you ll note that I say over a historical set of trades The implication is that an edge won t necessarily play out over a single or even small number of trades wha tever the outcome it requires many trades to be taken to get close to the historical win rate The outcome of a single trade is either a winner or a loser and it s not something you either want or even need to predict. Take the probability of heads on the flip of a coin as an example Over 10 trades you might get 5 heads, but it s just as conceivable that you get 3 heads, 7 heads or even 0 heads Now if you went on to flip the coin 100 or 1000 times, the rate of heads you ll achieve will most likely come closer and closer to the theoretical odds of a head. The same principle applies for casinos They know that the odds are in their favor and for those odds to play out, they need to keep taking your bets over and over and over again So a big winner can actually help them by encouraging more bets. If a setup fulfills the criteria of your edge, how do you know if it will fall into the winning or losing category If you knew it would be a loser, why would you even bother taking it. We ve establishe d that there are plenty of uncertainties in trading and because of this, it s important to not only think but also trade in terms of probabilities In order to do so, it s absolutely crucial to know exactly what your edge is and what needs to happen in order for you to take or exit the trade By making things as unambiguous as possible, you are able to replicate your own actions given certain observations in an otherwise imperfect market or at the very least, you know what you should be doing. Taking a winner or a loser on a single trade should be almost irrelevant when trading probabilities.